La risposta breve è si.
Per far girare gli exe, in generale, si usa WINE che crea un layer di compatibilità fra gli eseguibili di Windows e linux. Detto ciò, sul sito ufficiale c'è l'elenco di applicazioni che si riesce a far girare (o meno) tramite Wine. Guarda qua
WineHQ - Wine Application Database.
Per i giochi inoltre esiste un programma che si chiama playonlinux, e facilita ulteriormente l'installazione delle applicazioni più "famose". Se scarichi il programma, trovi la lista delle applicazioni.
Il consiglio personale è di evitare: meglio tenere il dual boot ed avviare Windows quando necessario, sia che si tratti del gioco o dell'applicazione senza sostituti di turno...