Quando non si spegne Windows, spesso è qualche driver che rompe le scatole. Cercando il tipo di errore, potrebbe essere la soluzione più plausibile, un driver di terze parti che dia problemi.
Prova innanzitutto se in modalità provvisoria, dove Windows è sgombro da driver, si spegne correttamente. Se sì, bisognerà cercare il driver incriminato.
Non ti ricordi per caso il file che ha dato l'errore? Di solito viene scritto.