Come dice bauer, non è vero.
L'importante è che, se è USB o Firewire (e credo siano quasi tutti così), lo rimuovi prima tramite il tuo computer (Rimozione sicura hardware) e poi fisicamente (staccando il cavo del HDD), un po' come si fa con le pennette.
Un mio amico ha perso i dati di un intero HDD staccandolo in maniera non protetta!