Una vale l'altra. Tieni presente tre cose:
1) più una distribuzione è leggera più le risorse hardware verranno utilizzate dai giochi invece che dal sistema operativo
2) più una distribuzione è leggera più sarà difficile da installare e da configurare (visto che dovrai fare tutto tu a mano per ridurre il consumo di risorse all'osso)
3) su Linux i giochi per Windows non funzionano. Molti di essi si possono (non)emulare con wine, ma non è la stessa cosa.
Risposta sintetica: per giocare usa Windows