Dovresti essere più preciso quando poni una domanda, presumo tu stia parlando del browser per la navigazione internet, ma quale?
Firefox: clicca su strumenti (se non lo vedi premi alt sulla tastiera per abilitare il menu), opzioni, scheda generale e cambia la posizione di salvataggio
Internet Explorer 9: clicca su strumenti, visualizza download ed in basso a sinistra clicca su opzioni
Se non ti è sufficiente fai sapere.