Se il budget è limitato tra le tre prenderei la Z, ma come già detto è meglio andare di esterna se possibile.
Ne il Douk ne l'SMSL M3 hanno ingresso per il microfono essendo DAC puri, ma niente ti impedisce di collegare il solo microfono all'integrata. Considererei una scheda audio esterna al posto di un DAC solo se dovessi sperimentare troppi fruscii di fondo col microfono collegato all'integrata, in tal caso vai di Creative X-Fi HD o Asus Xonar U7, grosso modo si equivalgono, prendi quella che trovi al prezzo più basso.
Esattamente a cosa ti riferisci con "supporto software per il gaming"? Forse alla virtualizzazione del surround in cuffia?