Ma vedo che tutti ci riescono, ma devo configurarlo tramite modem
Forse non ti è molto chiaro come sono strutturate le connessioni. il PPPoE è un tipo di connessione punto a punto, e da accesso solamente ad un device lato "tuo" perchè appunto collega 2 strumenti come se tirasse un cavo diretto tra di loro (te la sto scrivendo in modo molto comprensibile e molto profana). Nelle connessioni consumer, su TIM, vi è solo un indirizzo disponibile. Bisognerebbe farne richiesta di un secondo, ma non credo che venga più fornito nemmeno a pagamento. Forse per alcuni contesti aziendali può essere utile, ma sinceramente io non ne ho ancora trovate aziende che usano il protocollo su 2 devices. Detto questo, a te non serve assolutamente a nulla per connettere la console, in quanto devi passare dal router per forza altrimenti isoleresti il resto della casa, senza contare che non credo che TIM ti abbia dato le credenziali del collegamento PPPoE, appunto per motivi di sicurezza (se tutti avessero quelle credenziali, un malintenzionato potrebbe andare dritto direttamente con un suo apparato nei loro sistemi e potrebbe fare sfacelo). Se anche decidessi di collegare solo la PS5 e lasciare isolata la connessione a casa tua, avresti tutte le tue informazioni in chiaro e la tua console sarebbe bucabile tramite il provider (e succede più spesso di quanto sembra), ovviamente non gli interesserebbe sicuramente rubare il tuo account per i giochi ma per le informazioni di pagamento presenti al suo interno, oltre che ai tuoi dati personali.
Pertanto, la soluzione giusta, come ti hanno già suggerito, è quella di fare per le porte specifiche il port forwarding e il DNAT, in modo da dare accesso (presumo, almeno io al tempo con la PS3 avevo fatto così) diretto e senza blocchi da parte del firewall ad alcune porte specifiche che Sony consiglia di mantenere accessibili per il PS Network per ottimizzare la connessione/giochi nelle console.
Comunque questa operazione NON È FONDAMENTALE, ne NECESSARIA a meno che tu non riscontri problematiche in gioco (accesso a server specifici, errori di connessione al PS Network, rallentamenti ecc.). Tutti i problemi che riguardano disconnessioni o ping elevato o stuttering in gioco, sono molto più probabilmente dipendenti dalla connessione instabile, o banda non sufficiente. Per cui, se non hai un reale problema, ma vuoi ottimizzare al massimo la rete, puoi fare il port forwarding e il DNAT come da specifiche del produttore. Se non riscontri problemi, non fare nulla, che non serve e sono cose abbastanza delicate da fare oltre che pericolose per la sicurezza della rete informatica.