Allora di modi Legali per avere windows sono solamente 2: Acquistare la licenza, acquistare un pc con preinstallata una versione di windows.
I modi illegali sono beh, moltissimi, ma non credo che si possa discutere di pirateria su questo forum, anche a solo scopo informativo, quindi potresti cercare tu.
I rischi, beh, finche si parla di un pc di casa, non corri nessun rischio.. I rischi li corri solo se sei un azienda che usa software piratati, e i rischi sono molto alti!! (Multe salatissime).
Comunque beh, il rischio quando si fa qualcosa di illegale c'è sempre, ma in questo caso è minimo.
Per quanto riguarda i programmi, non ho capito molto bene ma... copiare la cartella del programma installato (in C://Programmi/) non funziona per la maggiorparte dei software. Sulla chiavetta devi avere l'installer, che solitamente è un file .exe oppure .msi che installa il programma.
La maggiorparte dei software quando vengono installati, installano anche altre cose come librerie, chiavi di registro, etc per il corretto funzionamento del programma, e copiando la sola cartella del programma non funziona appunto perchè potrebbero mancare certi file che solitamente sono nascosti oppure mischiati all'interno delle cartelle di windows.
Quindi se vuoi installare un programma su un'altro pc, devi recuperare l'installer e se sono programmi free li trovi semplicemente con google.