Ho trovato la spiegazione sul web e funziona. :)
Dal menu della macchina virtuale in esecuzione, premi Dispositivi, Installa Guest Additions (viene installato il sistema di condivisione cartelle).
Sulla macchina fisica, crea una cartella che diventerà quella in condivisione (la devi aggiungere nella virtuale da Dispositivi, Cartelle condivise).
Ora devi aprire un prompt nella macchina virtuale e digitare il commando net use x: \\VBOXSVR\NOME_CARTELLA
In questo modo, nelle risorse della macchina virtuale avrai una nuova Unità di rete X in condivisione tra le due macchine.