Ho trovato un modo, ma suppongo ne esistano altri:
Ecco una via:
Salvare gli aggiornamenti di Windows XP
Per archiviare tutti gli aggiornamenti di Windows XP in una cartella del vostro hard disk dovrete attivare il "Catalogo di Windows Update".
Aprite Windows Update dal menu Start e cliccate sulla voce “Personalizza Windows Update” del menu "Altre opzioni". Attivate poi l’opzione "Visualizzazione del collegamento al Catalogo di Windows Update nella sezione Vedere anche" e cliccate su “Salva Impostazioni” per memorizzare le opzioni appena modificate.
Cliccate su "Catalogo di Windows Update" sotto la voce "Vedere anche" nella colonna di sinistra.
La nuova schermata vi proporrà due opzioni: "Trova aggiornamenti per i sistemi operativi Microsoft" e "Trova aggiornamenti driver per le periferiche e i dispositivi hardware".
Selezionate la prima opzione "Trova aggiornamenti per i sistemi operativi Microsoft", selezionate il sistema operativo per il quale desiderate ricercare gli aggiornamenti e la lingua relativa, e cliccate poi sul pulsante Cerca.
Nella schermata successiva potrete scegliere gli aggiornamenti da installare e, cliccando sulla nuova voce chiamata "Raccoglitore download", potrete salvare gli aggiornamenti selezionati in una cartella a scelta del vostro hard disk.
Per ogni patch salvata, il sistema creerà una cartella dove sarà presente l’eseguibile che installa l'aggiornamento e il link alla pagina web che contiene le informazioni ad esso relative.